PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIGD с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIGD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIGD и SPHD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF
0.06%7.11%3.90%5.71%-7.27%-1.42%6.30%7.40%0.86%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-7.11%

Доходность по периодам

С начала года, IIGD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.


IIGD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.88%
5 лет*
1.76%
10 лет*

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Investment Grade Defensive ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Сравнение комиссий IIGD и SPHD

IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.


Доходность на риск

IIGD vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 8686
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIGD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIGDSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.23

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

0.42

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.25

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

0.80

+10.41

IIGD vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIGD на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIGD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIGDSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.23

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.58

+0.19

Корреляция

Корреляция между IIGD и SPHD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIGD и SPHD

Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что сопоставимо с доходностью SPHD в 4.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF
4.28%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок IIGD и SPHD

Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и SPHD.


Загрузка...

Показатели просадок


IIGDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.43%

-41.39%

+29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-11.33%

+9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.43%

-19.50%

+8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-5.48%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-4.70%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

3.53%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IIGD и SPHD

Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 1.10%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIGDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

3.15%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

7.86%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

14.46%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

14.20%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

17.65%

-13.93%