PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIGD с BSCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIGD с BSCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) and BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - IIGD tracks the Invesco Investment Grade Defensive Index while BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IIGD returned 1.66%/yr vs 1.41%/yr for BSCR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIGD charges 0.13%/yr vs 0.10%/yr for BSCR.

Доходность

Сравнение доходности IIGD и BSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIGD показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 1.27%.

IIGD

1 день
0.12%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.03%
3 года*
5.12%
5 лет*
1.66%
10 лет*
—

BSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.46%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIGD и BSCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		0.37%7.11%3.90%5.71%-7.27%-1.42%6.30%7.40%0.86%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		1.27%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%-0.00%

Correlation

The correlation between IIGD and BSCR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.79

The correlation between IIGD and BSCR shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IIGD и BSCR

Секторы
IIGD
BSCR

Финансовые услуги

16.7%
20.9%

Промышленность

11.6%
6.6%

Технологии

8.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.1%

Здравоохранение

5.5%
10.4%

Энергетика

5.5%
3.9%

Потребительский циклический сектор

3.0%
12.1%

Недвижимость

3.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.0%

Сырьевые материалы

1.8%
0.9%

Коммунальные услуги

1.3%
3.3%

Финансовые услуги

IIGD
16.7%
BSCR
20.9%

Промышленность

IIGD
11.6%
BSCR
6.6%

Технологии

IIGD
8.7%
BSCR
10.1%

Потребительский защитный сектор

IIGD
5.6%
BSCR
5.1%

Здравоохранение

IIGD
5.5%
BSCR
10.4%

Энергетика

IIGD
5.5%
BSCR
3.9%

Потребительский циклический сектор

IIGD
3.0%
BSCR
12.1%

Недвижимость

IIGD
3.0%
BSCR
3.0%

Коммуникационные услуги

IIGD
2.4%
BSCR
4.0%

Сырьевые материалы

IIGD
1.8%
BSCR
0.9%

Коммунальные услуги

IIGD
1.3%
BSCR
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Investment Grade Defensive ETF

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IIGD:
IIGD с GSIGIIGD с ISDBIIGD с PGHYIIGD с SGOVIIGD с VCSHIIGD с XLFIIGD с IVV
Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с VCSHBSCR с JPIE

Доходность на риск

IIGD vs. BSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIGD c BSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIGDBSCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
4.20

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
7.83

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

2.10

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

10.69

-8.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

46.31

-37.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIGD vs. BSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIGD на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа BSCR равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIGD и BSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIGDBSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

4.20

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.59

+0.18

Просадки

Сравнение просадок IIGD и BSCR

Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и BSCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIGDBSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.43%

-17.26%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-0.42%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.14%

-2.41%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.43%

-14.87%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.34%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.10%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IIGD и BSCR

Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что IIGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIGDBSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.19%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

0.59%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

1.07%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

4.09%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

5.35%

-1.65%

Сравнение комиссий IIGD и BSCR

IIGD берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIGD и BSCR

Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что сопоставимо с доходностью BSCR в 4.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		4.27%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IIGD and BSCR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIGD has higher volatility (0.76%) compared to BSCR (0.19%). In terms of maximum drawdown, IIGD dropped -11.43% vs BSCR's -17.26%.

On 5-year performance, IIGD leads with 1.66% vs 1.41% for BSCR. On fees, BSCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IIGD has performed better with a 1.66% return vs 1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for IIGD.

BSCR has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 4.27% for IIGD.

IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index, while BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Their fees differ too: 0.13% for IIGD and 0.10% for BSCR.

BSCR currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIGD и BSCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор