PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIFIX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIFIX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IIFIX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIFIX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio		-1.14%4.26%13.11%11.70%-13.81%9.40%3.32%18.76%-4.78%10.58%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, IIFIX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 6.06% против 12.18% соответственно.

IIFIX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.21%
1 год
1.77%
3 года*
8.10%
5 лет*
3.58%
10 лет*
6.06%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Balanced Income Portfolio

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с IIFIX:
IIFIX с FCNTXIIFIX с IIRLXIIFIX с IIBAXIIFIX с IRLNXIIFIX с NWQIXIIFIX с SCLAXIIFIX с STDAX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий IIFIX и TIBIX

IIFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio

Доходность на риск

IIFIX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIFIX
Ранг доходности на риск IIFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIFIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIFIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIFIX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIFIXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

3.57

-3.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

4.54

-4.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.79

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

4.43

-4.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

21.79

-21.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIFIX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIFIX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIFIX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIFIXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

3.57

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.40

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.91

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.75

-0.12

Корреляция

Корреляция между IIFIX и TIBIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIFIX и TIBIX

Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio		5.76%2.61%1.40%2.98%12.50%2.56%11.06%11.05%6.00%4.66%6.56%5.50%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок IIFIX и TIBIX

Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIFIXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.61%

-48.88%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-8.58%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-20.79%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-34.85%

+12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-3.47%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-6.00%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.75%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IIFIX и TIBIX

Текущая волатильность для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) составляет 2.98%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIFIXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.68%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

6.57%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

10.83%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.11%

11.11%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

13.48%

-5.21%