Сравнение IIF с SIVLX
IIF (Morgan Stanley India Investment Fund) and SIVLX (Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, IIF returned 9.10%/yr vs 9.40%/yr for SIVLX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IIF charges 0.01%/yr vs 1.05%/yr for SIVLX.
Доходность
Сравнение доходности IIF и SIVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у SIVLX с доходностью 5.54%.
IIF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- -5.91%
- С начала года
- -8.25%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 8.12%
SIVLX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.93%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 5.54%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IIF и SIVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -8.25% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
SIVLX Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class | 5.54% | 37.79% | -3.34% | 13.38% | -0.74% | 10.05% | 4.05% | 21.98% | -13.91% | 23.02% |
Correlation
The correlation between IIF and SIVLX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIF vs. SIVLX — Ранг доходности на риск
IIF
SIVLX
Сравнение IIF c SIVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIF | SIVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.42 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 3.76 | -4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIF и SIVLX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки SIVLX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и SIVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIF | SIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -33.09% | -29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -12.51% | -10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -12.51% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -16.39% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -8.90% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -5.63% | -14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 4.69% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и SIVLX
Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 3.35%, в то время как у Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIF | SIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 4.65% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 11.95% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 13.29% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 12.02% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 12.69% | +7.06% |
Сравнение комиссий IIF и SIVLX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SIVLX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и SIVLX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности SIVLX в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 8.66% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
SIVLX Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class | 4.78% | 5.05% | 4.23% | 2.93% | 1.70% | 3.56% | 1.38% | 3.06% | 3.30% | 3.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IIF and SIVLX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVLX has higher volatility (4.65%) compared to IIF (3.35%). In terms of maximum drawdown, IIF dropped -62.11% vs SIVLX's -33.09%.
SIVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIF и SIVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор