Сравнение IIF с SIVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX).
IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. SIVLX - это активно управляемый фонд от Seafarer. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IIF и SIVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIF и SIVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -17.61% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 50.30% |
SIVLX Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class | 1.35% | 37.79% | -3.34% | 13.38% | -0.74% | 10.05% | 4.05% | 21.98% | -13.91% | 23.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у SIVLX с доходностью 1.35%.
IIF
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -16.39%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.11%
SIVLX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIF и SIVLX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SIVLX в 1.05%.
Доходность на риск
IIF vs. SIVLX — Ранг доходности на риск
IIF
SIVLX
Сравнение IIF c SIVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIF | SIVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 2.52 | -3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 3.06 | -3.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.50 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.43 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 9.89 | -11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIF | SIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.52 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IIF и SIVLX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и SIVLX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности SIVLX в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.65% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
SIVLX Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class | 4.98% | 5.05% | 4.23% | 2.93% | 1.70% | 3.56% | 1.38% | 3.06% | 3.30% | 3.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIF и SIVLX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки SIVLX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и SIVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIF | SIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -33.09% | -29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -12.51% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -16.39% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -12.51% | -9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -5.60% | -14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 3.07% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и SIVLX
Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что IIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIF | SIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 6.19% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 9.10% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 12.58% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 11.50% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 12.55% | +7.19% |