Сравнение IIBAX с IRSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и IRSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIBAX и IRSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | -1.30% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у IRSOX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям IRSOX по среднегодовой доходности: 1.86% против 10.10% соответственно.
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
IRSOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и IRSOX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IRSOX в 0.23%.
Доходность на риск
IIBAX vs. IRSOX — Ранг доходности на риск
IIBAX
IRSOX
Сравнение IIBAX c IRSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIBAX | IRSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.36 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.00 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 6.68 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIBAX | IRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.36 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.57 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.69 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.69 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IIBAX и IRSOX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и IRSOX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности IRSOX в 13.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 13.89% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и IRSOX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки IRSOX в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и IRSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIBAX | IRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -31.25% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -10.16% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -25.24% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -31.25% | +10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -6.10% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -4.33% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.46% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и IRSOX
Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 1.77%, в то время как у Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIBAX | IRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 4.51% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 8.01% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 14.68% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 13.82% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 14.76% | -9.76% |