PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIBAX с IBGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIBAX и IBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIBAX и IBGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
-0.79%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio
-15.13%-10.40%4.84%15.02%-23.40%20.76%33.55%-6.47%-1.63%28.50%

Доходность по периодам

С начала года, IIBAX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям IBGIX по среднегодовой доходности: 1.82% против 3.42% соответственно.


IIBAX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.19%
1 год
2.87%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.82%

IBGIX

1 день
0.25%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-17.09%
1 год
-19.95%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
3.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Intermediate Bond Fund

VY Baron Growth Portfolio

Сравнение комиссий IIBAX и IBGIX

IIBAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии IBGIX в 0.99%.


Доходность на риск

IIBAX vs. IBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

IBGIX
Ранг доходности на риск IBGIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIBAX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIBAXIBGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.92

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

-1.27

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.84

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.96

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

-2.04

+4.92

IIBAX vs. IBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIBAX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа IBGIX равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIBAX и IBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIBAXIBGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.92

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.17

+0.73

Корреляция

Корреляция между IIBAX и IBGIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIBAX и IBGIX

Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности IBGIX в 80.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
3.20%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio
80.32%24.66%4.13%5.23%11.56%6.89%0.00%11.96%11.51%12.13%11.71%8.93%

Просадки

Сравнение просадок IIBAX и IBGIX

Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки IBGIX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и IBGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIBAXIBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-57.44%

+37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-22.82%

+19.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-34.38%

+14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.34%

-55.64%

+35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-30.72%

+27.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-15.09%

+12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

11.87%

-10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IIBAX и IBGIX

Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 1.74%, в то время как у VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIBAXIBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

5.21%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

13.56%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

24.56%

-19.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

20.70%

-14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

23.70%

-18.70%