Сравнение IIBAX с IBGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и IBGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIBAX и IBGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -15.13% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям IBGIX по среднегодовой доходности: 1.82% против 3.42% соответственно.
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
IBGIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -17.09%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 3.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и IBGIX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии IBGIX в 0.99%.
Доходность на риск
IIBAX vs. IBGIX — Ранг доходности на риск
IIBAX
IBGIX
Сравнение IIBAX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIBAX | IBGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.92 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | -1.27 | +2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.84 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.96 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -2.04 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIBAX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.92 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.17 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.15 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.17 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между IIBAX и IBGIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и IBGIX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности IBGIX в 80.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 80.32% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и IBGIX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки IBGIX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и IBGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIBAX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -57.44% | +37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -22.82% | +19.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -34.38% | +14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -55.64% | +35.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -30.72% | +27.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -15.09% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 11.87% | -10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и IBGIX
Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 1.74%, в то время как у VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIBAX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 5.21% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 13.56% | -10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 24.56% | -19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 20.70% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 23.70% | -18.70% |