Сравнение IIBAX с HOBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и HOBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIBAX и HOBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 0.82% | 7.67% | 7.66% | 5.65% | -2.91% | 6.13% | 7.45% | 7.70% | 1.74% | 2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 0.82%.
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
HOBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и HOBIX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.
Доходность на риск
IIBAX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск
IIBAX
HOBIX
Сравнение IIBAX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIBAX | HOBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 3.05 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 8.69 | -7.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 3.67 | -2.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 8.16 | -7.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 30.37 | -27.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIBAX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 3.05 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.61 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IIBAX и HOBIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и HOBIX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности HOBIX в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 5.99% | 6.45% | 7.04% | 6.35% | 5.31% | 3.97% | 6.30% | 3.51% | 4.32% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и HOBIX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и HOBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIBAX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -23.52% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -0.72% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -4.16% | -15.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -0.20% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -0.99% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.22% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и HOBIX
Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIBAX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.23% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 1.57% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 2.08% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 2.63% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 5.78% | -0.78% |