Сравнение IHY с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
IHY и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHY - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bank of America Merrill Lynch Global Ex-‐US Issuers High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 2 апр. 2012 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHY и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHY и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | -1.31% | 13.39% | -1.99% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IHY показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.
IHY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 4.15%
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHY и LDRH
IHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
IHY vs. LDRH — Ранг доходности на риск
IHY
LDRH
Сравнение IHY c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHY | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.71 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.63 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.39 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 14.61 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.71 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.61 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между IHY и LDRH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHY и LDRH
Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 5.65% | 5.31% | 5.60% | 5.26% | 4.97% | 4.55% | 4.65% | 4.86% | 4.70% | 4.36% | 5.11% | 5.79% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHY и LDRH
Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.63% | -3.17% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -2.82% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -0.32% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -0.25% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.46% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHY и LDRH
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что IHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 1.34% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 2.04% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 3.89% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 3.62% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 3.62% | +4.10% |