PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHY с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHY с BND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHY (VanEck Vectors International High Yield Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - IHY is a High Yield Bonds fund tracking the Bank of America Merrill Lynch Global Ex-­‐US Issuers High Yield Constrained Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHY returned 4.06%/yr vs 1.61%/yr for BND. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IHY charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности IHY и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHY показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции IHY превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.06% против 1.61% соответственно.

IHY

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.41%
1 год
6.67%
3 года*
9.16%
5 лет*
1.76%
10 лет*
4.06%

BND

1 день
0.14%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.60%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHY и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		1.35%13.39%3.55%12.11%-14.34%-2.82%8.65%12.77%-4.52%12.54%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.41%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between IHY and BND is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2012 г.

0.22

Over the past year, IHY and BND have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с IHY:
IHY с HYEMIHY с VHTIHY с YLDIHY с BKHYIHY с AVIGIHY с HYGIHY с VYM
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

IHY vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHY
Ранг доходности на риск IHY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHY c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.24

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.84

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.73

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

5.21

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHY vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHY на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHY и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.02

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.29

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IHY и BND

Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHYBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.63%

-18.58%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-2.68%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.75%

-5.92%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-17.91%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.63%

-18.58%

-9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-2.23%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-3.06%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.89%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IHY и BND

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что IHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHYBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.22%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

2.66%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

3.78%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

6.02%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

5.53%

+2.19%

Сравнение комиссий IHY и BND

IHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHY и BND

Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности BND в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
IHY
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF		5.67%5.31%5.60%5.26%4.97%4.55%4.65%4.86%4.70%4.36%5.11%5.79%

Часто задаваемые вопросы

IHY and BND have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHY has higher volatility (1.32%) compared to BND (1.22%). In terms of maximum drawdown, IHY dropped -27.63% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, IHY leads with 4.06% vs 1.61% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHY has performed better with a 4.06% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for IHY.

IHY has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 3.96% for BND.

IHY is categorized as High Yield Bonds, while BND is Total Bond Market. IHY tracks Bank of America Merrill Lynch Global Ex-­‐US Issuers High Yield Constrained Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for IHY and 0.03% for BND.

IHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHY и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор