Сравнение IHIAX с SVAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).
IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IHIAX и SVAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHIAX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | -2.34% | 17.06% | 6.06% | 14.41% | -16.21% | -3.26% | 5.79% | 12.89% | -5.18% | 10.36% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 9.22% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IHIAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции IHIAX уступали акциям SVAIX по среднегодовой доходности: 3.65% против 8.47% соответственно.
IHIAX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.65%
SVAIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHIAX и SVAIX
IHIAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.
Доходность на риск
IHIAX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
IHIAX
SVAIX
Сравнение IHIAX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHIAX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.36 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.02 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.28 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.83 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 8.69 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHIAX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.36 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.52 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между IHIAX и SVAIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHIAX и SVAIX
Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SVAIX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | 0.81% | 0.28% | 2.60% | 2.92% | 5.36% | 1.91% | 3.48% | 1.85% | 3.99% | 3.78% | 3.13% | 3.91% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.93% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок IHIAX и SVAIX
Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и SVAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHIAX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -50.62% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -11.78% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.24% | -16.13% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.24% | -36.53% | +9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -2.83% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -7.75% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.67% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHIAX и SVAIX
Текущая волатильность для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) составляет 2.68%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHIAX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.88% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 6.99% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 15.76% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 13.57% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 15.42% | -8.93% |