PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHIAX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHIAX с ISCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности IHIAX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHIAX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		-2.34%17.06%6.06%14.41%-16.21%-3.26%5.79%12.89%-5.18%10.36%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Доходность по периодам

С начала года, IHIAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у ISCAX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции IHIAX уступали акциям ISCAX по среднегодовой доходности: 3.65% против 9.00% соответственно.

IHIAX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
1.02%
1 год
11.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.65%

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с IHIAX:
IHIAX с BBCPXIHIAX с GMOQXIHIAX с DLENXIHIAX с AGEYXIHIAX с DBLLXIHIAX с AMAPXIHIAX с DBLEX
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX

Сравнение комиссий IHIAX и ISCAX

IHIAX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund

Доходность на риск

IHIAX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHIAX
Ранг доходности на риск IHIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHIAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHIAX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIAXISCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.71

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.37

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.34

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.18

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

9.41

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHIAX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHIAX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа ISCAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHIAX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIAXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.71

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.49

+0.44

Корреляция

Корреляция между IHIAX и ISCAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHIAX и ISCAX

Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ISCAX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		0.81%0.28%2.60%2.92%5.36%1.91%3.48%1.85%3.99%3.78%3.13%3.91%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Просадки

Сравнение просадок IHIAX и ISCAX

Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и ISCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHIAXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-71.55%

+35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-11.91%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.24%

-40.33%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.24%

-40.33%

+13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-9.40%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-22.33%

+17.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

3.06%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IHIAX и ISCAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) составляет 2.68%, в то время как у Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHIAXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.83%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

10.76%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

17.44%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

17.32%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

17.31%

-10.82%