PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHIAX с FGSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHIAX с FGSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX).

IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности IHIAX и FGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHIAX и FGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		-2.34%17.06%6.06%14.41%-16.21%-3.26%5.79%12.89%-5.18%10.36%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		-6.56%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%

Доходность по периодам

С начала года, IHIAX показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у FGSAX с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции IHIAX уступали акциям FGSAX по среднегодовой доходности: 3.65% против 13.87% соответственно.

IHIAX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
1.02%
1 год
11.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.65%

FGSAX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.71%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IHIAX:
IHIAX с BBCPXIHIAX с GMOQXIHIAX с DLENXIHIAX с AGEYXIHIAX с DBLLXIHIAX с AMAPXIHIAX с DBLEX
Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с XMMOFGSAX с VLIFXFGSAX с VIMAX

Сравнение комиссий IHIAX и FGSAX

IHIAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FGSAX в 1.15%.

IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

IHIAX vs. FGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHIAX
Ранг доходности на риск IHIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHIAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHIAX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIAXFGSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.57

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

0.97

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.14

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.65

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

2.04

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHIAX vs. FGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHIAX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа FGSAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHIAX и FGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIAXFGSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.57

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.47

+0.45

Корреляция

Корреляция между IHIAX и FGSAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHIAX и FGSAX

Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FGSAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		0.81%0.28%2.60%2.92%5.36%1.91%3.48%1.85%3.99%3.78%3.13%3.91%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		5.27%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%

Просадки

Сравнение просадок IHIAX и FGSAX

Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и FGSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHIAXFGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-66.17%

+29.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-13.73%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.24%

-35.79%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.24%

-37.19%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-10.89%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-16.19%

+11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

4.41%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IHIAX и FGSAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) составляет 2.68%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHIAXFGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

6.50%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

14.19%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

20.64%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

22.43%

-16.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

22.32%

-15.83%