Сравнение IHI с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
IHI и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHI и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHI и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -14.27% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.77% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 10.23% против 9.28% соответственно.
IHI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -11.38%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.23%
XBI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 26.12%
- 1 год
- 60.61%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHI и XBI
IHI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
IHI vs. XBI — Ранг доходности на риск
IHI
XBI
Сравнение IHI c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHI | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 2.13 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 2.83 | -3.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.36 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 4.90 | -5.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 17.98 | -19.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHI | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 2.13 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.29 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IHI и XBI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и XBI
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.42% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок IHI и XBI
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHI | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -63.89% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -10.67% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -55.04% | +21.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -63.89% | +30.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -25.46% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -20.91% | +12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 3.65% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и XBI
Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 5.24%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHI | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 11.09% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 19.22% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 28.69% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 32.21% | -13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 32.14% | -12.51% |