Сравнение IHI с SGOV
IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHI returned -3.09%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IHI charges 0.38%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности IHI и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -19.12%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.73%.
IHI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -19.12%
- 6 месяцев
- -19.87%
- 1 год
- -18.46%
- 3 года*
- -2.75%
- 5 лет*
- -3.09%
- 10 лет*
- 9.29%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -19.12% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 26.17% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.73% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between IHI and SGOV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IHI
SGOV
Сравнение IHI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -275.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 194.05 | -193.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 395.07 | -395.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 4,426.92 | -4,428.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHI и SGOV
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -0.03% | -49.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -0.01% | -26.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -0.01% | -26.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -0.03% | -33.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | 0.00% | -23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -0.00% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.61% | 0.00% | +11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и SGOV
iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 0.04% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 0.12% | +13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 0.19% | +17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 0.24% | +18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 0.24% | +19.57% |
Сравнение комиссий IHI и SGOV
IHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и SGOV
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.48% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHI and SGOV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHI has higher volatility (6.93%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.58% vs -3.09% for IHI. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.58% return vs -3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for IHI.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.48% for IHI.
IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHI и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор