PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с SGOV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHI returned -1.87%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IHI charges 0.43%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности IHI и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.36%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.55%.

IHI

1 день
0.42%
1 месяц
0.74%
С начала года
-19.36%
6 месяцев
-20.97%
1 год
-18.97%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
8.90%

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.97%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.36%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.19%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.55%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between IHI and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

IHI vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHISGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
20.34

-21.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
277.10

-278.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

196.55

-195.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

400.29

-401.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

4,485.40

-4,487.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHISGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

20.34

-21.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

14.75

-14.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

12.50

-12.03

Просадки

Сравнение просадок IHI и SGOV

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHISGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-0.03%

-49.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-0.01%

-26.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-0.01%

-26.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-0.03%

-33.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.85%

0.00%

-23.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-0.00%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

0.00%

+10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и SGOV

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHISGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

0.06%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

0.13%

+12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

0.20%

+16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

0.24%

+18.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

0.24%

+19.56%

Сравнение комиссий IHI и SGOV

IHI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и SGOV

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.44%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHI and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (7.02%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, SGOV leads with 3.54% vs -1.87% for IHI. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.54% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.43% for IHI.

SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.44% for IHI.

IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.43% for IHI and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор