Сравнение IHI с GSKH
IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index while GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, IHI returned -15.41% vs 44.89% for GSKH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IHI charges 0.38%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности IHI и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -18.54%, что значительно ниже, чем у GSKH с доходностью 7.28%.
IHI
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -18.12%
- С начала года
- -18.54%
- 1 год
- -15.41%
- 3 года*
- -3.16%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 8.43%
GSKH
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 7.28%
- 1 год
- 44.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHI и GSKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -18.54% | 4.85% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 7.28% | 36.51% |
Correlation
The correlation between IHI and GSKH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHI vs. GSKH — Ранг доходности на риск
IHI
GSKH
Сравнение IHI c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHI | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.43 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 5.87 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHI и GSKH
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHI | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -18.54% | -31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -18.54% | -7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.08% | -13.73% | -9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -6.14% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 7.67% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и GSKH
iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHI | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 7.54% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 19.15% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 26.59% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 26.88% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 26.88% | -6.90% |
Сравнение комиссий IHI и GSKH
IHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и GSKH
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности GSKH в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.89% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.48% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
IHI and GSKH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHI has higher volatility (10.17%) compared to GSKH (7.54%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs GSKH's -18.54%.
On 1-year performance, GSKH leads with 44.89% vs -15.41% for IHI. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GSKH has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 44.89% return vs -15.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for IHI.
GSKH has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.48% for IHI.
IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: iShares and ADRhedged. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.19% for GSKH.
GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHI и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор