PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с BSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с BSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IHI returned 8.86%/yr vs 7.94%/yr for BSX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IHI и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.70%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.77%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 8.86% против 7.94% соответственно.

IHI

1 день
2.76%
1 месяц
0.16%
С начала года
-19.70%
6 месяцев
-21.09%
1 год
-19.03%
3 года*
-2.23%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
8.86%

BSX

1 день
2.43%
1 месяц
-12.74%
С начала года
-48.77%
6 месяцев
-50.01%
1 год
-52.31%
3 года*
-1.68%
5 лет*
3.05%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и BSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.70%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
BSX
Boston Scientific Corporation		-48.77%6.75%54.51%24.94%8.92%18.16%-20.50%27.96%42.56%14.61%

Correlation

The correlation between IHI and BSX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.67

The correlation between IHI and BSX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

Boston Scientific Corporation

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ
Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с SNNBSX с STEBSX с SLGBSX с VOOBSX с PEN

Доходность на риск

IHI vs. BSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-1.51

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
-2.27

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.67

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.94

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

-2.11

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. BSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSX равному -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

-1.51

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.20

+0.27

Просадки

Сравнение просадок IHI и BSX

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и BSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-89.15%

+39.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-55.91%

+29.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-55.91%

+29.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-55.91%

+22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-55.91%

+22.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.17%

-54.83%

+30.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-38.75%

+30.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

24.80%

-14.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и BSX

Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 7.01%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

16.49%

-9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

32.92%

-19.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

34.73%

-17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

25.67%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

27.29%

-7.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и BSX

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IHI and BSX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSX has higher volatility (16.49%) compared to IHI (7.01%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs BSX's -89.15%.

IHI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и BSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор