Сравнение IHI с BSX

С начала года, IHI показывает доходность -13.96%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -34.98%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям BSX по среднегодовой доходности: 10.42% против 12.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа BSX равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IHI и BSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и BSX.

Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 5.24%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.