PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с ACWI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 9.29%/yr vs 13.32%/yr for ACWI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHI charges 0.38%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности IHI и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.12%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.29% против 13.32% соответственно.

IHI

1 день
1.07%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-19.12%
6 месяцев
-19.87%
1 год
-18.46%
3 года*
-2.75%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
9.29%

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
-1.35%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.11%
1 год
24.26%
3 года*
20.14%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.12%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.05%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between IHI and ACWI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.72

Over the past year, the correlation between IHI and ACWI has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IHI и ACWI

Секторы
IHI
ACWI

Здравоохранение

100.0%
7.7%

Промышленность

0.2%
10.3%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

15.9%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

33.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Здравоохранение

IHI
100.0%
ACWI
7.7%

Промышленность

IHI
0.2%
ACWI
10.3%

Сырьевые материалы

IHI

-

ACWI
3.6%

Коммуникационные услуги

IHI

-

ACWI
8.0%

Потребительский циклический сектор

IHI

-

ACWI
8.6%

Потребительский защитный сектор

IHI

-

ACWI
4.7%

Энергетика

IHI

-

ACWI
3.6%

Финансовые услуги

IHI

-

ACWI
15.9%

Недвижимость

IHI

-

ACWI
1.6%

Технологии

IHI

-

ACWI
33.0%

Коммунальные услуги

IHI

-

ACWI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с IHFIHI с FHLCIHI с IXJ
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

IHI vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 11
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHIACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.80

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.48

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.33

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.50

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

10.83

-12.43

IHI vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHI и ACWI

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-56.00%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-9.73%

-16.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-16.55%

-10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-26.42%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-33.53%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.63%

-2.67%

-20.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-8.59%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.61%

2.24%

+9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и ACWI

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

5.44%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

11.34%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

13.56%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

16.19%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

17.07%

+2.74%

Сравнение комиссий IHI и ACWI

IHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и ACWI

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности ACWI в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.45%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.48%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IHI and ACWI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (6.93%) compared to ACWI (5.44%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 13.32% vs 9.29% for IHI. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 13.32% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.38% for IHI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.48% for IHI.

IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while ACWI is Global Equities. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор