PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHF с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHF и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHF и WELL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
-11.80%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.67%22.34%9.56%25.45%
WELL
Welltower Inc.
7.52%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 6.59% против 15.35% соответственно.


IHF

1 день
0.72%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-13.91%
1 год
-19.13%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
6.59%

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Welltower Inc.

Доходность на риск

IHF vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHF
Ранг доходности на риск IHF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 22
Ранг коэф-та Мартина

WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHFWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

1.47

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

1.97

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.53

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

6.23

-7.63

IHF vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHFWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.47

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.08

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между IHF и WELL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и WELL

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности WELL в 1.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
1.26%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%
WELL
Welltower Inc.
1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок IHF и WELL

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и WELL.


Загрузка...

Показатели просадок


IHFWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-63.33%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-12.61%

-12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-40.78%

+10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-63.33%

+28.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.81%

-7.39%

-19.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-10.37%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

5.13%

+8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и WELL

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHFWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.70%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

14.86%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

21.26%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

23.50%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

31.82%

-10.88%