Сравнение IHF с WELL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Welltower Inc. (WELL).
IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IHF и WELL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHF и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
WELL Welltower Inc. | 7.52% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 6.59% против 15.35% соответственно.
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
WELL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 43.65%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHF vs. WELL — Ранг доходности на риск
IHF
WELL
Сравнение IHF c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 1.47 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 1.97 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.53 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.23 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.47 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 1.08 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.48 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IHF и WELL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и WELL
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности WELL в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
WELL Welltower Inc. | 1.45% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и WELL
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и WELL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHF | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -63.33% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -12.61% | -12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -40.78% | +10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -63.33% | +28.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.81% | -7.39% | -19.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -10.37% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 5.13% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и WELL
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHF | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 6.70% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 14.86% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 21.26% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 23.50% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 31.82% | -10.88% |