Сравнение IHF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IHF и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHF и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHF и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.07% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.68% против 13.75% соответственно.
IHF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -14.20%
- 1 год
- -18.64%
- 3 года*
- -4.79%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 6.68%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и VTI
IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
IHF vs. VTI — Ранг доходности на риск
IHF
VTI
Сравнение IHF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 0.94 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 1.47 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.53 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 7.16 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.94 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.62 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IHF и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и VTI
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.25% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и VTI
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -55.45% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -8.92% | -16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -25.36% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -35.00% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.20% | -5.39% | -20.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -8.08% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 2.62% | +11.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и VTI
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.41% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 9.75% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 19.02% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 17.40% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 18.28% | +2.65% |