PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHF с PBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHF с PBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) and PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHF tracks the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index while PBE tracks the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 10 years, IHF returned 8.27%/yr vs 7.59%/yr for PBE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHF charges 0.43%/yr vs 0.59%/yr for PBE.

Доходность

Сравнение доходности IHF и PBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у PBE с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции IHF превзошли акции PBE по среднегодовой доходности: 8.27% против 7.59% соответственно.

IHF

1 день
3.14%
1 месяц
7.98%
С начала года
7.93%
6 месяцев
6.98%
1 год
10.08%
3 года*
1.25%
5 лет*
0.09%
10 лет*
8.27%

PBE

1 день
1.99%
1 месяц
4.32%
С начала года
2.58%
6 месяцев
3.21%
1 год
32.21%
3 года*
11.28%
5 лет*
3.46%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHF и PBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		7.93%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.67%22.34%9.56%25.45%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		2.58%24.84%1.10%3.71%-10.83%1.54%25.66%18.65%-0.19%22.28%

Correlation

The correlation between IHF and PBE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.58

The correlation between IHF and PBE shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IHF и PBE

Секторы
IHF
PBE

Здравоохранение

99.1%
100.0%

Финансовые услуги

0.6%
0.0%

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHF
99.1%
PBE
100.0%

Финансовые услуги

IHF
0.6%
PBE
0.0%

Технологии

IHF
0.3%
PBE

-

Сырьевые материалы

IHF

-

PBE

-

Коммуникационные услуги

IHF

-

PBE

-

Потребительский циклический сектор

IHF

-

PBE

-

Потребительский защитный сектор

IHF

-

PBE

-

Энергетика

IHF

-

PBE

-

Промышленность

IHF

-

PBE

-

Недвижимость

IHF

-

PBE

-

Коммунальные услуги

IHF

-

PBE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Часто сравнивают с IHF:
IHF с XLVIHF с IHIIHF с VHTIHF с XHSIHF с FXHIHF с IDUIHF с MDEV
Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с XBIPBE с ARKGPBE с IDNAPBE с IBBPBE с PJPPBE с FBT

Доходность на риск

IHF vs. PBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHF
Ранг доходности на риск IHF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c PBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHFPBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.72

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.57

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.76

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

7.74

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHF vs. PBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа PBE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и PBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHFPBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.72

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IHF и PBE

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки PBE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и PBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHFPBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-45.69%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-11.73%

-7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

-22.43%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-34.71%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-37.84%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

-1.71%

-8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-16.23%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

4.17%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и PBE

iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеют волатильность 5.89% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHFPBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.92%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

13.42%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

18.79%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

22.55%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

24.92%

-3.90%

Сравнение комиссий IHF и PBE

IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PBE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и PBE

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью PBE в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		1.03%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.03%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IHF and PBE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBE has higher volatility (5.92%) compared to IHF (5.89%). In terms of maximum drawdown, IHF dropped -58.42% vs PBE's -45.69%.

On 10-year performance, IHF leads with 8.27% vs 7.59% for PBE. On fees, IHF is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHF has performed better with a 8.27% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHF is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.59% for PBE.

IHF and PBE have nearly identical dividend yields, around 1.03%.

IHF tracks Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index, while PBE tracks Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for IHF and 0.59% for PBE.

PBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHF и PBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор