PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHF с PBE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHF с PBE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE).

IHF и PBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHF и PBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHF и PBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		-11.80%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.67%22.34%9.56%25.45%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		-3.05%24.84%1.10%3.71%-10.83%1.54%25.66%18.65%-0.19%22.28%

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у PBE с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям PBE по среднегодовой доходности: 6.59% против 7.57% соответственно.

IHF

1 день
0.72%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-13.91%
1 год
-19.13%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
6.59%

PBE

1 день
0.48%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
11.75%
1 год
29.63%
3 года*
8.69%
5 лет*
1.61%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Часто сравнивают с IHF:
IHF с XLVIHF с IHIIHF с VHTIHF с XHSIHF с FXHIHF с IDUIHF с MDEV
Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с IDNAPBE с ARKGPBE с XBIPBE с IBBPBE с PJPPBE с FBT

Сравнение комиссий IHF и PBE

IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PBE в 0.59%.

PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Доходность на риск

IHF vs. PBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHF
Ранг доходности на риск IHF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 22
Ранг коэф-та Мартина
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c PBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHFPBEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

1.32

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

1.93

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.24

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.29

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

6.73

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHF vs. PBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа PBE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и PBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHFPBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.32

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.07

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.32

+0.03

Корреляция

Корреляция между IHF и PBE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и PBE

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности PBE в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		1.26%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.09%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IHF и PBE

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки PBE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и PBE.

Загрузка...

Показатели просадок

IHFPBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-45.69%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-11.73%

-13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-34.71%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-37.84%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.81%

-7.10%

-19.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-16.33%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

3.99%

+9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и PBE

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHFPBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

7.35%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

13.72%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

22.69%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

22.70%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

25.15%

-4.21%