Сравнение IHF с OHI
IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index, while OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IHF returned 9.42%/yr vs 12.34%/yr for OHI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IHF и OHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 10.59%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: 9.42% против 12.34% соответственно.
IHF
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 14.04%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 9.42%
OHI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 38.32%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам IHF и OHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 14.04% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 10.59% | 25.52% | 33.57% | 19.93% | 3.50% | -12.06% | -6.81% | 29.01% | 40.06% | -4.70% |
Correlation
The correlation between IHF and OHI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between IHF and OHI has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHF vs. OHI — Ранг доходности на риск
IHF
OHI
Сравнение IHF c OHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHF | OHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.54 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 9.29 | -7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHF и OHI
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и OHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHF | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -94.85% | +36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -10.86% | -8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.85% | -15.47% | -14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -26.70% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -66.92% | +31.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -2.80% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -24.02% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 4.14% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и OHI
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 4.99%, в то время как у Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHF | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 8.21% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 15.53% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 20.02% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 24.28% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 34.30% | -13.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и OHI
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности OHI в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 0.96% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 5.63% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
IHF and OHI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OHI has higher volatility (8.21%) compared to IHF (4.99%). In terms of maximum drawdown, IHF dropped -58.42% vs OHI's -94.85%.
OHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHF и OHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор