PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHF с OHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHF с OHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index, while OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IHF returned 8.33%/yr vs 11.58%/yr for OHI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IHF и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: 8.33% против 11.58% соответственно.

IHF

1 день
0.68%
1 месяц
6.50%
С начала года
8.66%
6 месяцев
8.76%
1 год
10.75%
3 года*
1.78%
5 лет*
0.23%
10 лет*
8.33%

OHI

1 день
1.83%
1 месяц
-3.47%
С начала года
3.27%
6 месяцев
0.13%
1 год
25.87%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.26%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHF и OHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		8.66%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.67%22.34%9.56%25.45%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		3.27%25.52%33.57%19.93%3.50%-12.06%-6.81%29.01%40.06%-4.70%

Correlation

The correlation between IHF and OHI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.36

Over the past year, the correlation between IHF and OHI has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Omega Healthcare Investors, Inc.

Часто сравнивают с IHF:
IHF с XLVIHF с IHIIHF с VHTIHF с XHSIHF с FXHIHF с IDUIHF с MDEV
Часто сравнивают с OHI:
OHI с OOHI с SBRAOHI с NHIOHI с SCHDOHI с AHROHI с RHPOHI с SPY

Доходность на риск

IHF vs. OHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHF
Ранг доходности на риск IHF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHFOHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.34

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.04

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

2.39

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

6.75

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHF vs. OHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа OHI равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHFOHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.34

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IHF и OHI

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и OHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHFOHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-94.85%

+36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-10.86%

-8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

-15.47%

-14.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-27.26%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-66.92%

+31.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-9.23%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-24.05%

+13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

3.86%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и OHI

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.63%, в то время как у Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHFOHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.42%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

14.55%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

19.39%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

24.21%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

34.24%

-13.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и OHI

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности OHI в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		1.03%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		6.03%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%

Часто задаваемые вопросы

IHF and OHI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OHI has higher volatility (6.42%) compared to IHF (5.63%). In terms of maximum drawdown, IHF dropped -58.42% vs OHI's -94.85%.

OHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHF и OHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор