PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHF с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHF с FHLC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHF tracks the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index while FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHF returned 9.42%/yr vs 10.48%/yr for FHLC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHF charges 0.43%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности IHF и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.48% соответственно.

IHF

1 день
1.78%
1 месяц
9.46%
С начала года
14.04%
6 месяцев
13.97%
1 год
16.53%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.11%
10 лет*
9.42%

FHLC

1 день
1.49%
1 месяц
5.98%
С начала года
2.60%
6 месяцев
1.62%
1 год
20.82%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.97%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHF и FHLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		14.04%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.67%22.34%9.56%25.45%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		2.60%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%

Correlation

The correlation between IHF and FHLC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.76

The correlation between IHF and FHLC shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IHF и FHLC

Секторы
IHF
FHLC

Здравоохранение

98.9%
99.7%

Финансовые услуги

0.6%
0.0%

Технологии

0.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHF
98.9%
FHLC
99.7%

Финансовые услуги

IHF
0.6%
FHLC
0.0%

Технологии

IHF
0.3%
FHLC
0.0%

Сырьевые материалы

IHF

-

FHLC

-

Коммуникационные услуги

IHF

-

FHLC

-

Потребительский циклический сектор

IHF

-

FHLC

-

Потребительский защитный сектор

IHF

-

FHLC

-

Энергетика

IHF

-

FHLC

-

Промышленность

IHF

-

FHLC
0.0%

Недвижимость

IHF

-

FHLC

-

Коммунальные услуги

IHF

-

FHLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с IHF:
IHF с XLVIHF с IHIIHF с VHTIHF с XHSIHF с FXHIHF с IDUIHF с MDEV
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

IHF vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHF
Ранг доходности на риск IHF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHFFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.42

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.17

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

2.01

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

4.98

-3.03

IHF vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FHLC равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHF и FHLC

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHFFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-28.76%

-29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-10.38%

-9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

-16.87%

-12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-17.73%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-28.76%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-0.66%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-5.18%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

4.19%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и FHLC

iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеют волатильность 4.99% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHFFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.12%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

10.63%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

14.77%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

15.05%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

16.83%

+4.19%

Сравнение комиссий IHF и FHLC

IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и FHLC

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FHLC в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.35%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		0.96%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%

Часто задаваемые вопросы

IHF and FHLC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHLC has higher volatility (5.12%) compared to IHF (4.99%). In terms of maximum drawdown, IHF dropped -58.42% vs FHLC's -28.76%.

On 10-year performance, FHLC leads with 10.48% vs 9.42% for IHF. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IHF has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FHLC has performed better with a 10.48% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.43% for IHF.

FHLC has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.96% for IHF.

IHF tracks Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.43% for IHF and 0.08% for FHLC.

FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHF и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор