PortfoliosLab logo
Сравнение IHF с FHLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHF и FHLC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IHF и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
213.24%
205.30%
IHF
FHLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHF:

-0.23

FHLC:

-0.08

Коэф-т Сортино

IHF:

-0.18

FHLC:

-0.01

Коэф-т Омега

IHF:

0.98

FHLC:

1.00

Коэф-т Кальмара

IHF:

-0.24

FHLC:

-0.07

Коэф-т Мартина

IHF:

-0.52

FHLC:

-0.19

Индекс Язвы

IHF:

8.66%

FHLC:

5.94%

Дневная вол-ть

IHF:

19.78%

FHLC:

14.66%

Макс. просадка

IHF:

-58.82%

FHLC:

-28.76%

Текущая просадка

IHF:

-14.88%

FHLC:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -0.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHF имеют среднегодовую доходность 7.65%, а акции FHLC немного впереди с 7.95%.


IHF

С начала года

3.53%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-3.76%

5 лет

5.93%

10 лет

7.65%

FHLC

С начала года

-0.46%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-7.15%

1 год

-0.16%

5 лет

6.96%

10 лет

7.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHF и FHLC

IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.


График комиссии IHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHF: 0.43%
График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHLC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHF и FHLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHF
Ранг риск-скорректированной доходности IHF, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHF c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHF, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHF: -0.23
FHLC: -0.08
Коэффициент Сортино IHF, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHF: -0.18
FHLC: -0.01
Коэффициент Омега IHF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IHF: 0.98
FHLC: 1.00
Коэффициент Кальмара IHF, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHF: -0.24
FHLC: -0.07
Коэффициент Мартина IHF, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHF: -0.52
FHLC: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FHLC равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.08
IHF
FHLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и FHLC

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности FHLC в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
0.84%0.86%1.18%1.27%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%0.18%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.55%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%

Просадки

Сравнение просадок IHF и FHLC

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.82%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.88%
-11.72%
IHF
FHLC

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и FHLC

iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что IHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
9.43%
IHF
FHLC