Сравнение IHE с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares Silver Trust (SLV).
IHE и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHE и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHE и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.70% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 13.07% | 13.66% | 15.47% | -7.76% | 10.64% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 8.20% против 16.87% соответственно.
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 8.20%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и SLV
IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IHE vs. SLV — Ранг доходности на риск
IHE
SLV
Сравнение IHE c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHE | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.16 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.23 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.82 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 8.70 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.16 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.25 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IHE и SLV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и SLV
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.70% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и SLV
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -76.28% | +38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -42.45% | +31.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -42.45% | +26.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.59% | -42.81% | +13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -35.47% | +31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -44.76% | +36.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 13.77% | -10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и SLV
Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 5.91%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 16.96% | -11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 57.27% | -45.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 57.07% | -36.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 35.27% | -19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 31.35% | -13.24% |