PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHE с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHE с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHE tracks the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, IHE returned 43.59% vs 0.00% for GERM. IHE charges 0.42%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности IHE и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IHE

1 день
2.69%
1 месяц
3.48%
С начала года
9.33%
6 месяцев
12.42%
1 год
43.59%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.57%
10 лет*
7.97%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHE и GERM

2026 (YTD)20252024
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		9.33%31.69%-6.49%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов IHE и GERM

Секторы
IHE
GERM

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHE
100.0%
GERM
99.3%

Сырьевые материалы

IHE

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

IHE

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

IHE

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

IHE

-

GERM

-

Энергетика

IHE

-

GERM

-

Финансовые услуги

IHE

-

GERM
0.4%

Промышленность

IHE

-

GERM

-

Недвижимость

IHE

-

GERM

-

Технологии

IHE

-

GERM

-

Коммунальные услуги

IHE

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с VYMIHE с PJPIHE с IAKIHE с BBP
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с MDEV

Доходность на риск

IHE vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHE c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHEGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHE vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHEGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

—

—

Просадки

Сравнение просадок IHE и GERM

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHEGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

0.00%

-38.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

0.00%

-8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

0.00%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.00%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и GERM

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHEGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

0.00%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

0.00%

+12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

0.00%

+17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

0.00%

+16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

0.00%

+18.07%

Сравнение комиссий IHE и GERM

IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и GERM

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.61%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%

Часто задаваемые вопросы

IHE has higher volatility (6.04%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, IHE dropped -38.20% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, IHE leads with 43.59% vs 0.00% for GERM. On fees, IHE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IHE has performed better with a 43.59% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

IHE has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for GERM.

IHE tracks Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.42% for IHE and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHE и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор