PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHDG с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

IHDG и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHDG и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		0.70%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции IHDG превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 9.93% против 2.41% соответственно.

IHDG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.91%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.93%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с DBEFIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий IHDG и USFR

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

IHDG vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDGUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

14.37

-13.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

42.77

-41.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

10.64

-9.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

103.21

-101.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

658.56

-653.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHDG vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDGUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

14.37

-13.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

8.63

-8.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

3.00

-2.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.57

-0.99

Корреляция

Корреляция между IHDG и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и USFR

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.91%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и USFR

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

IHDGUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-1.36%

-27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-0.04%

-11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-0.18%

-19.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-0.80%

-28.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

0.00%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-0.16%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.01%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и USFR

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHDGUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

0.08%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

0.19%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

0.29%

+17.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

0.41%

+14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

0.81%

+14.89%