Сравнение IHDG с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
IHDG и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IHDG и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHDG и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 0.70% | 14.17% | 5.97% | 20.00% | -1.27% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IHDG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.
IHDG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.93%
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHDG и JHID
IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
IHDG vs. JHID — Ранг доходности на риск
IHDG
JHID
Сравнение IHDG c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHDG | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.57 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.35 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.81 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 16.46 | -11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHDG | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.57 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.55 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между IHDG и JHID составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHDG и JHID
Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности JHID в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 1.91% | 1.84% | 2.42% | 1.70% | 13.79% | 2.77% | 1.94% | 1.99% | 0.22% | 1.28% | 1.91% | 3.04% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHDG и JHID
Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHDG | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.24% | -12.42% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -10.23% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -3.80% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -2.53% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.37% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHDG и JHID
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеют волатильность 5.94% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHDG | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 6.09% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.44% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 15.16% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 13.88% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 13.88% | +1.82% |