PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHDG с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHDG и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHDG и JHID


2026 (YTD)2025202420232022
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
0.70%14.17%5.97%20.00%-1.27%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.


IHDG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.91%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.93%

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

John Hancock International High Dividend ETF

Сравнение комиссий IHDG и JHID

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.


Доходность на риск

IHDG vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина

JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHDGJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.57

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.35

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.81

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

16.46

-11.35

IHDG vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHDGJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.57

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.55

-0.97

Корреляция

Корреляция между IHDG и JHID составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и JHID

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности JHID в 3.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.91%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и JHID

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и JHID.


Загрузка...

Показатели просадок


IHDGJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-12.42%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-10.23%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-3.80%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-2.53%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.37%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и JHID

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеют волатильность 5.94% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHDGJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.09%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.44%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

15.16%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

13.88%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

13.88%

+1.82%