PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHDG с DXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

IHDG и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHDG и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		0.70%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции IHDG уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.93% против 17.51% соответственно.

IHDG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.91%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.93%

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с DBEFIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD

Сравнение комиссий IHDG и DXJ

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

IHDG vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDGDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.24

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.88

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.91

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

15.24

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHDG vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.24

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.32

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.16

Корреляция

Корреляция между IHDG и DXJ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и DXJ

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности DXJ в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.91%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и DXJ

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и DXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

IHDGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-49.63%

+20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-12.65%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-22.19%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-39.14%

+9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-4.69%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-14.44%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.25%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) составляет 5.94%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что IHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHDGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

7.27%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

13.82%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

22.85%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

18.93%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

20.51%

-4.81%