Сравнение IHDG с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
IHDG и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IHDG и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHDG и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 0.70% | 14.17% | 5.97% | 20.00% | -11.53% | 19.75% | 10.51% | 33.42% | -14.14% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IHDG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
IHDG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.93%
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHDG и DWMF
IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
IHDG vs. DWMF — Ранг доходности на риск
IHDG
DWMF
Сравнение IHDG c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHDG | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.45 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.11 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.28 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 8.63 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHDG | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.45 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IHDG и DWMF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHDG и DWMF
Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 1.91% | 1.84% | 2.42% | 1.70% | 13.79% | 2.77% | 1.94% | 1.99% | 0.22% | 1.28% | 1.91% | 3.04% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHDG и DWMF
Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, примерно равная максимальной просадке DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHDG | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.24% | -29.72% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -8.74% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -17.00% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -4.47% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.88% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.31% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHDG и DWMF
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHDG | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.56% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 8.43% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 13.73% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 11.20% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 14.16% | +1.54% |