Сравнение IHDG с DGRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE).
IHDG и DGRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IHDG и DGRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHDG и DGRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 0.70% | 14.17% | 5.97% | 20.00% | -11.53% | 19.75% | 10.51% | 33.42% | -12.03% | 21.93% |
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 7.23% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | -21.86% | 2.55% | 10.85% | 21.12% | -16.36% | 33.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IHDG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции IHDG превзошли акции DGRE по среднегодовой доходности: 9.93% против 7.51% соответственно.
IHDG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.93%
DGRE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHDG и DGRE
IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.
Доходность на риск
IHDG vs. DGRE — Ранг доходности на риск
IHDG
DGRE
Сравнение IHDG c DGRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHDG | DGRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.03 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.69 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.94 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 12.49 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHDG | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.03 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.28 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.39 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.24 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между IHDG и DGRE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHDG и DGRE
Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности DGRE в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 1.91% | 1.84% | 2.42% | 1.70% | 13.79% | 2.77% | 1.94% | 1.99% | 0.22% | 1.28% | 1.91% | 3.04% |
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.45% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок IHDG и DGRE
Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и DGRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHDG | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.24% | -36.95% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -13.68% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -34.88% | +15.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.24% | -36.95% | +7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -9.26% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -12.14% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.21% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHDG и DGRE
Текущая волатильность для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) составляет 5.94%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что IHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHDG | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 10.13% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 14.98% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 19.63% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 17.54% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 19.44% | -3.74% |