Сравнение IHD с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IHD и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHD и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 7.91% | 41.70% | 7.80% | 13.95% | -17.18% | 7.39% | 1.73% | 20.55% | -10.23% | 29.84% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IHD показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции IHD уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 10.04% против 13.30% соответственно.
IHD
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 10.04%
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHD и INGIX
IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии INGIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IHD vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IHD
INGIX
Сравнение IHD c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHD | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.65 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.10 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 0.13 | +3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 0.50 | +11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHD | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.65 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.43 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IHD и INGIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHD и INGIX
Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что меньше доходности INGIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 9.91% | 11.40% | 13.67% | 10.21% | 13.95% | 10.14% | 9.92% | 9.14% | 10.15% | 8.31% | 11.74% | 14.00% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок IHD и INGIX
Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHD | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -55.38% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.10% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.13% | -24.69% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -33.84% | -8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -9.53% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -8.22% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.99% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHD и INGIX
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHD | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 4.27% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 9.13% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 19.76% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.23% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 18.21% | +1.19% |