PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHD с INGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHD с INGIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IHD (Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund) and INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) are both mutual funds - IHD is a Emerging Markets Diversified fund managed by Voya, while INGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IHD returned 12.64%/yr vs 15.16%/yr for INGIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHD charges 0.01%/yr vs 0.27%/yr for INGIX.

Доходность

Сравнение доходности IHD и INGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHD показывает доходность 29.03%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции IHD уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 12.64% против 15.16% соответственно.

IHD

1 день
1.17%
1 месяц
4.63%
С начала года
29.03%
6 месяцев
30.36%
1 год
47.67%
3 года*
29.68%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.64%

INGIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.07%
С начала года
7.98%
6 месяцев
5.18%
1 год
20.20%
3 года*
19.91%
5 лет*
12.43%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHD и INGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		29.03%41.70%7.80%13.95%-17.18%7.39%1.73%20.55%-10.23%29.84%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		7.98%15.88%24.71%26.04%-18.40%28.33%18.07%31.15%-4.62%21.49%

Correlation

The correlation between IHD and INGIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2011 г.

0.52

The correlation between IHD and INGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

Voya U.S. Stock Index Portfolio

Часто сравнивают с IHD:
IHD с VYMIIHD с BEMIXIHD с VYCAXIHD с SSKEXIHD с IEDAXIHD с VYMSXIHD с GQGPX
Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с IEOSXINGIX с FEQHXINGIX с IEDAXINGIX с IFTIXINGIX с IRVIXINGIX с LEXCX

Доходность на риск

IHD vs. INGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHD
Ранг доходности на риск IHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHD c INGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHDINGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.29

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.87

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.36

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

9.55

+5.45

IHD vs. INGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHD на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа INGIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHD и INGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHD и INGIX

Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и INGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHDINGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-55.38%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-9.53%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-19.08%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.53%

-24.69%

-10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-33.84%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-3.23%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-8.16%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.25%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IHD и INGIX

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что IHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHDINGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

4.87%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

15.14%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

17.48%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

18.12%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

18.62%

+0.94%

Сравнение комиссий IHD и INGIX

IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии INGIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHD и INGIX

Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности INGIX в 9.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		9.19%11.40%13.67%10.21%13.95%10.14%9.92%9.14%10.15%8.31%11.74%14.00%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		9.87%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%

Часто задаваемые вопросы

IHD and INGIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHD has higher volatility (8.85%) compared to INGIX (4.87%). In terms of maximum drawdown, IHD dropped -48.76% vs INGIX's -55.38%.

IHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHD и INGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор