PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHD с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHD с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IHD и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHD и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		8.40%41.70%7.80%13.95%-17.18%7.39%1.73%20.55%-10.23%29.84%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, IHD показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHD имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции VYMI немного впереди с 10.30%.

IHD

1 день
0.45%
1 месяц
-3.46%
С начала года
8.40%
6 месяцев
11.64%
1 год
41.78%
3 года*
21.94%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.09%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IHD:
IHD с BEMIXIHD с VYCAXIHD с SSKEXIHD с IEDAXIHD с GQGPXIHD с EFEIXIHD с FCEEX
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий IHD и VYMI

IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

Доходность на риск

IHD vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHD
Ранг доходности на риск IHD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHD c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.13

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.82

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

3.09

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.95

12.68

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHD vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHD на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHD и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.13

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.63

-0.46

Корреляция

Корреляция между IHD и VYMI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHD и VYMI

Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		10.78%11.40%13.67%10.21%13.95%10.14%9.92%9.14%10.15%8.31%11.74%14.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHD и VYMI

Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

IHDVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-40.00%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-11.08%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.13%

-24.05%

-12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-40.00%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.77%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-6.39%

-11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.70%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IHD и VYMI

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что IHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHDVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

6.40%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

9.90%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

15.90%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

14.75%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

16.89%

+2.51%