PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHD с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHD с SSKEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IHD и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHD и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		8.40%41.70%7.80%13.95%-17.18%7.39%1.73%20.55%-10.23%29.84%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, IHD показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у SSKEX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции IHD превзошли акции SSKEX по среднегодовой доходности: 10.09% против 7.96% соответственно.

IHD

1 день
0.45%
1 месяц
-3.46%
С начала года
8.40%
6 месяцев
11.64%
1 год
41.78%
3 года*
21.94%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.09%

SSKEX

1 день
1.61%
1 месяц
-8.96%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с IHD:
IHD с VYMIIHD с BEMIXIHD с VYCAXIHD с IEDAXIHD с EFEIXIHD с GQGPXIHD с FCEEX
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с DEMIX

Сравнение комиссий IHD и SSKEX

IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SSKEX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

Доходность на риск

IHD vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHD
Ранг доходности на риск IHD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHD c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.99

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.55

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.57

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.95

9.74

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHD vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHD на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHD и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.99

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.23

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.50

-0.33

Корреляция

Корреляция между IHD и SSKEX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHD и SSKEX

Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности SSKEX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		10.78%11.40%13.67%10.21%13.95%10.14%9.92%9.14%10.15%8.31%11.74%14.00%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.78%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHD и SSKEX

Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHDSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-39.23%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-12.44%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.13%

-37.16%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-39.23%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-11.03%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-13.46%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.28%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IHD и SSKEX

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что IHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHDSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

7.77%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

12.06%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

16.41%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

16.11%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

17.09%

+2.31%