Сравнение IHD с SSKEX
IHD (Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund) and SSKEX (State Street Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, IHD returned 12.53%/yr vs 10.59%/yr for SSKEX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHD charges 0.01%/yr vs 0.17%/yr for SSKEX.
Доходность
Сравнение доходности IHD и SSKEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHD показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у SSKEX с доходностью 28.95%. За последние 10 лет акции IHD превзошли акции SSKEX по среднегодовой доходности: 12.53% против 10.59% соответственно.
IHD
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 33.01%
- 6 месяцев
- 35.68%
- 1 год
- 59.25%
- 3 года*
- 31.08%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 12.53%
SSKEX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 32.16%
- 1 год
- 57.79%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам IHD и SSKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 33.01% | 41.70% | 7.80% | 13.95% | -17.18% | 7.39% | 1.73% | 20.55% | -10.23% | 29.84% |
SSKEX State Street Emerging Markets Equity Index Fund | 28.95% | 33.79% | 7.00% | 9.50% | -20.23% | -2.80% | 18.20% | 18.16% | -14.78% | 37.18% |
Correlation
The correlation between IHD and SSKEX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.69 |
The correlation between IHD and SSKEX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHD vs. SSKEX — Ранг доходности на риск
IHD
SSKEX
Сравнение IHD c SSKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHD | SSKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.66 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 4.68 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.77 | 17.65 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHD | SSKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 3.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.63 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок IHD и SSKEX
Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и SSKEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHD | SSKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -39.23% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -12.44% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -16.09% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.13% | -37.04% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -39.23% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.96% | -13.27% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.29% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHD и SSKEX
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) имеют волатильность 6.75% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHD | SSKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.69% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 14.03% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 16.47% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 16.50% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 17.29% | +2.24% |
Сравнение комиссий IHD и SSKEX
IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SSKEX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHD и SSKEX
Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности SSKEX в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 8.92% | 11.40% | 13.67% | 10.21% | 13.95% | 10.14% | 9.92% | 9.14% | 10.15% | 8.31% | 11.74% | 14.00% |
SSKEX State Street Emerging Markets Equity Index Fund | 2.21% | 2.85% | 2.90% | 3.26% | 3.90% | 1.95% | 1.84% | 2.84% | 3.01% | 2.55% | 2.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHD and SSKEX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHD has higher volatility (6.75%) compared to SSKEX (6.69%). In terms of maximum drawdown, IHD dropped -48.76% vs SSKEX's -39.23%.
SSKEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHD и SSKEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор