Сравнение IHD с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IHD и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHD и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 8.40% | 41.70% | 7.80% | 13.95% | -17.18% | 7.39% | 1.73% | 20.55% | -10.23% | 29.84% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IHD показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции IHD превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 10.09% против 6.92% соответственно.
IHD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 41.78%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 10.09%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHD и EFEIX
IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
IHD vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
IHD
EFEIX
Сравнение IHD c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHD | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.20 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.62 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 1.24 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 4.25 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHD | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.20 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.01 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.37 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IHD и EFEIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHD и EFEIX
Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 10.78% | 11.40% | 13.67% | 10.21% | 13.95% | 10.14% | 9.92% | 9.14% | 10.15% | 8.31% | 11.74% | 14.00% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHD и EFEIX
Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHD | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -40.50% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -11.62% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.13% | -20.83% | -15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -40.50% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -9.90% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.15% | -12.38% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.38% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHD и EFEIX
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что IHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHD | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 6.55% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 8.95% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 12.38% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 9.72% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 10.94% | +8.46% |