Сравнение IHD с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IHD и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHD и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 7.91% | 41.70% | 7.80% | 13.95% | -17.18% | 7.39% | 1.73% | 20.55% | -10.23% | 29.84% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IHD показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции IHD уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 10.04% против 11.18% соответственно.
IHD
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 10.04%
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHD и IEDAX
IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
IHD vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IHD
IEDAX
Сравнение IHD c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHD | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.17 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 0.35 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.05 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 0.02 | +3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 0.10 | +11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHD | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.17 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.45 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IHD и IEDAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHD и IEDAX
Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности IEDAX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 10.74% | 11.40% | 13.67% | 10.21% | 13.95% | 10.14% | 9.92% | 9.14% | 10.15% | 8.31% | 11.74% | 14.00% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.53% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок IHD и IEDAX
Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, примерно равная максимальной просадке IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHD | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -47.31% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.05% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.13% | -22.40% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -39.36% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -10.04% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -6.54% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.58% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHD и IEDAX
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHD | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 3.89% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 8.41% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 15.52% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.18% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 18.79% | +0.61% |