PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHD с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IHD и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHD показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью 8.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHD имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции IEDAX немного отстают с 12.43%.


IHD

1 день
3.89%
1 месяц
11.74%
С начала года
33.01%
6 месяцев
35.68%
1 год
59.25%
3 года*
31.08%
5 лет*
11.16%
10 лет*
12.53%

IEDAX

1 день
0.81%
1 месяц
5.65%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.01%
1 год
18.16%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHD и IEDAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund
33.01%41.70%7.80%13.95%-17.18%7.39%1.73%20.55%-10.23%29.84%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
8.93%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Correlation

The correlation between IHD and IEDAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2011 г.

0.49

The correlation between IHD and IEDAX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

Voya Large Cap Value Fund

Доходность на риск

IHD vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHD
Ранг доходности на риск IHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHD: 9292
Ранг коэф-та Мартина

IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHD c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHDIEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.33

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

2.04

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

7.97

+11.80

IHD vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHD на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа IEDAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHD и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHDIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

1.79

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IHD и IEDAX

Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, примерно равная максимальной просадке IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и IEDAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IHDIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-47.31%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-10.04%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-22.40%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.13%

-22.40%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-39.36%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.96%

-6.49%

-11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.48%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IHD и IEDAX

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что IHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IHDIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

3.22%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

8.85%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

11.45%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

17.23%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

18.82%

+0.71%

Сравнение комиссий IHD и IEDAX

IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHD и IEDAX

Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности IEDAX в 7.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
7.33%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund
8.92%11.40%13.67%10.21%13.95%10.14%9.92%9.14%10.15%8.31%11.74%14.00%

Часто задаваемые вопросы


IHD and IEDAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHD has higher volatility (6.75%) compared to IEDAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, IHD dropped -48.76% vs IEDAX's -47.31%.

IHD currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHD и IEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор