Сравнение IHD с BEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).
IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IHD и BEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHD и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 8.40% | 41.70% | 7.80% | 13.95% | -17.18% | 7.39% | 1.73% | 20.55% | -10.23% | 29.84% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 5.83% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IHD показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции IHD превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 10.09% против 8.34% соответственно.
IHD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 41.78%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 10.09%
BEMIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHD и BEMIX
IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.
Доходность на риск
IHD vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
IHD
BEMIX
Сравнение IHD c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHD | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 2.82 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 3.53 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.56 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 4.01 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 16.28 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHD | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.82 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IHD и BEMIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHD и BEMIX
Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности BEMIX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 10.78% | 11.40% | 13.67% | 10.21% | 13.95% | 10.14% | 9.92% | 9.14% | 10.15% | 8.31% | 11.74% | 14.00% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 2.03% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IHD и BEMIX
Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и BEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHD | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -46.05% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.07% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.13% | -36.37% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -46.05% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -9.61% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.15% | -14.32% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.97% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHD и BEMIX
Текущая волатильность для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) составляет 8.50%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что IHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHD | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 9.06% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 12.81% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 17.53% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 16.20% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 16.98% | +2.42% |