Сравнение IHD с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IHD и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHD и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 8.40% | 41.70% | 7.80% | 13.95% | -17.18% | 7.39% | 1.73% | 20.55% | -10.23% | 29.84% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IHD показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IHD превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 10.09% против 1.86% соответственно.
IHD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 41.78%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 10.09%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHD и IIBAX
IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IHD vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IHD
IIBAX
Сравнение IHD c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHD | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.73 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.04 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.13 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 0.94 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 2.57 | +9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHD | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.73 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.01 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.90 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между IHD и IIBAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHD и IIBAX
Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 10.78% | 11.40% | 13.67% | 10.21% | 13.95% | 10.14% | 9.92% | 9.14% | 10.15% | 8.31% | 11.74% | 14.00% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IHD и IIBAX
Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHD | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -20.34% | -28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -3.05% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.13% | -20.01% | -16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -20.34% | -22.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -2.95% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.15% | -2.88% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.12% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHD и IIBAX
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHD | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 1.77% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 2.74% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 4.89% | +14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 5.94% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 5.00% | +14.40% |