Сравнение IHD с IEOSX

С начала года, IHD показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IHD уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 10.09% против 13.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IHD на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа IEOSX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHD и IEOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IHD и IEOSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что меньше доходности IEOSX в 13.63%

Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и IEOSX.

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что IHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.