PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHAK с PSWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHAK с PSWD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) and PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) are both Technology Equities funds - IHAK tracks the NYSE FactSet Global Cyber Security Index while PSWD tracks the Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, IHAK returned 14.94% vs 14.96% for PSWD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IHAK charges 0.47%/yr vs 0.20%/yr for PSWD.

Доходность

Сравнение доходности IHAK и PSWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IHAK показывает доходность 22.96%, а PSWD немного ниже – 22.72%.

IHAK

1 день
-0.22%
1 месяц
19.29%
С начала года
22.96%
6 месяцев
19.22%
1 год
14.94%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

PSWD

1 день
0.19%
1 месяц
20.49%
С начала года
22.72%
6 месяцев
16.91%
1 год
14.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHAK и PSWD

2026 (YTD)202520242023
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		22.96%-1.29%7.60%17.72%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.72%1.69%9.46%18.58%

Correlation

The correlation between IHAK and PSWD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.92

The correlation between IHAK and PSWD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHAK и PSWD

Секторы
IHAK
PSWD

Технологии

95.8%
98.3%

Промышленность

3.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

0.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

IHAK
95.8%
PSWD
98.3%

Промышленность

IHAK
3.3%
PSWD
0.5%

Коммуникационные услуги

IHAK
0.4%
PSWD
0.1%

Сырьевые материалы

IHAK

-

PSWD
0.0%

Потребительский циклический сектор

IHAK

-

PSWD
0.1%

Потребительский защитный сектор

IHAK

-

PSWD
0.0%

Энергетика

IHAK

-

PSWD
0.0%

Финансовые услуги

IHAK

-

PSWD
0.1%

Здравоохранение

IHAK

-

PSWD
0.1%

Недвижимость

IHAK

-

PSWD
0.9%

Коммунальные услуги

IHAK

-

PSWD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cybersecurity & Tech ETF

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с BUGIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с TECBIHAK с CYSE.L
Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEXPSWD с CA

Доходность на риск

IHAK vs. PSWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c PSWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHAKPSWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.59

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
0.94

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.63

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

1.44

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHAK vs. PSWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSWD равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и PSWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHAKPSWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.77

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IHAK и PSWD

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки PSWD в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и PSWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHAKPSWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-23.70%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-23.70%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-3.13%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-6.46%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

10.38%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и PSWD

Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 9.43%, в то время как у Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHAKPSWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

10.95%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

20.86%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

25.46%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

23.66%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

23.66%

+0.75%

Сравнение комиссий IHAK и PSWD

IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PSWD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и PSWD

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PSWD в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.07%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IHAK and PSWD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSWD has higher volatility (10.95%) compared to IHAK (9.43%). In terms of maximum drawdown, IHAK dropped -34.42% vs PSWD's -23.70%.

On 1-year performance, PSWD leads with 14.96% vs 14.94% for IHAK. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IHAK has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSWD has performed better with a 14.96% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for IHAK.

PSWD has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.07% for IHAK.

IHAK tracks NYSE FactSet Global Cyber Security Index, while PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.47% for IHAK and 0.20% for PSWD.

IHAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHAK и PSWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор