PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHAK с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHAK с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

IHAK и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IHAK и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHAK и FEPI

2026 (YTD)202520242023
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		-7.98%-1.29%7.60%14.75%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%15.69%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

IHAK

1 день
1.44%
1 месяц
1.68%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-6.53%
3 года*
6.95%
5 лет*
2.91%
10 лет*
—

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cybersecurity & Tech ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с BUGIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с TECBIHAK с CYSE.L
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Сравнение комиссий IHAK и FEPI

IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF

Доходность на риск

IHAK vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHAKFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.09

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

1.61

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.91

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

6.04

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHAK vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHAKFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.09

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.82

-0.45

Корреляция

Корреляция между IHAK и FEPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и FEPI

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FEPI в 28.20%

TTM2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.09%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHAK и FEPI

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

IHAKFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-23.56%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-12.91%

-10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-8.14%

-9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-3.64%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

4.07%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и FEPI

iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеют волатильность 7.25% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHAKFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.58%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

14.37%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

21.95%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

19.40%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

19.40%

+4.74%