PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHAK с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHAK и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHAK и DRIV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
-7.98%-1.29%7.60%37.77%-25.81%11.13%51.22%6.66%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
4.48%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 4.48%.


IHAK

1 день
1.44%
1 месяц
1.68%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-6.53%
3 года*
6.95%
5 лет*
2.91%
10 лет*

DRIV

1 день
1.28%
1 месяц
-5.07%
С начала года
4.48%
6 месяцев
7.96%
1 год
48.00%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Cybersecurity & Tech ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Сравнение комиссий IHAK и DRIV

IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.


Доходность на риск

IHAK vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 77
Ранг коэф-та Мартина

DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHAKDRIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.70

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

2.36

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.92

-3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

10.98

-11.61

IHAK vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHAKDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.70

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.15

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.02

Корреляция

Корреляция между IHAK и DRIV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и DRIV

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DRIV в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF
0.09%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%0.00%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.02%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок IHAK и DRIV

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и DRIV.


Загрузка...

Показатели просадок


IHAKDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-41.93%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-16.43%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-41.93%

+7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-8.09%

-9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-15.42%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

4.37%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и DRIV

Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 7.25%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHAKDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

9.69%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

19.24%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

28.34%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

26.73%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

27.34%

-3.20%