Сравнение IGV с STHH
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, IGV returned -17.89% vs 158.32% for STHH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IGV charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности IGV и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 187.72%.
IGV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -17.37%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 15.70%
STHH
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- 10.72%
- С начала года
- 187.72%
- 6 месяцев
- 187.07%
- 1 год
- 158.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGV и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -17.37% | 22.67% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 187.72% | 17.60% |
Correlation
The correlation between IGV and STHH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. STHH — Ранг доходности на риск
IGV
STHH
Сравнение IGV c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.47 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.70 | -5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 10.65 | -11.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и STHH
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -33.89% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -33.89% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -8.12% | -17.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -10.17% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.94% | 14.93% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и STHH
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 12.71%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 25.53%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 25.53% | -12.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 41.13% | -16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 52.67% | -24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 51.51% | -23.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 51.51% | -25.13% |
Сравнение комиссий IGV и STHH
IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и STHH
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности STHH в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.70% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and STHH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (25.53%) compared to IGV (12.71%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 158.32% vs -17.89% for IGV. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 12.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 158.32% return vs -17.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.
STHH has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.02% for IGV.
IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: iShares and ADRhedged. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор