Сравнение IGV с STHH
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, IGV returned -14.65% vs 104.16% for STHH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IGV charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности IGV и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 148.48%.
IGV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- -6.08%
- С начала года
- -11.33%
- 1 год
- -14.65%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 15.79%
STHH
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 127.36%
- С начала года
- 148.48%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGV и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -11.33% | 22.67% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 148.48% | 17.60% |
Correlation
The correlation between IGV and STHH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. STHH — Ранг доходности на риск
IGV
STHH
Сравнение IGV c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.09 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 6.87 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и STHH
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -33.89% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -33.89% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -20.65% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -10.22% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 15.21% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и STHH
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 7.72%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.20%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 20.20% | -12.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.28% | 43.42% | -18.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 54.44% | -25.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 52.31% | -24.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 52.31% | -25.91% |
Сравнение комиссий IGV и STHH
IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и STHH
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности STHH в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.81% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and STHH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.20%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 104.16% vs -14.65% for IGV. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 104.16% return vs -14.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.
STHH has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.02% for IGV.
IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: iShares and ADRhedged. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор