Сравнение IGV с STHH
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ET) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - IGV tracks the S&P North American Technology-Software Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, IGV returned -4.56% vs 209.77% for STHH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IGV charges 0.46%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности IGV и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 209.56%.
IGV
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 13.30%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- -4.56%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 16.89%
STHH
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 209.56%
- 6 месяцев
- 210.55%
- 1 год
- 209.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGV и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -5.19% | 19.01% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 209.56% | 16.74% |
Correlation
The correlation between IGV and STHH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. STHH — Ранг доходности на риск
IGV
STHH
Сравнение IGV c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.60 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 6.23 | -6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 14.15 | -14.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 4.20 | -4.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 4.44 | -4.07 |
Просадки
Сравнение просадок IGV и STHH
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -33.89% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -33.89% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | 0.00% | -14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -10.46% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.22% | 14.90% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и STHH
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 11.63%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 20.33% | -8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.39% | 36.77% | -12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 50.39% | -22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 49.44% | -21.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 49.44% | -23.09% |
Сравнение комиссий IGV и STHH
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и STHH
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.55% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and STHH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.33%) compared to IGV (11.63%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 209.77% vs -4.56% for IGV. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 11.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 209.77% return vs -4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for IGV.
STHH has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for IGV.
IGV tracks S&P North American Technology-Software Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: iShares and ADRhedged. Their fees differ too: 0.46% for IGV and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор