Сравнение IGV с QDVE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).
IGV и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IGV и QDVE.DE
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность 28.86%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 41.83%.
IGV
28.86%
13.49%
24.87%
37.76%
18.86%
20.27%
QDVE.DE
41.83%
3.07%
16.55%
45.01%
26.23%
N/A
Основные характеристики
| IGV | QDVE.DE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.52 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 8.03 | 9.41 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 20.37% | 20.76% |
| Макс. просадка | -92.69% | -31.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и QDVE.DE
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между IGV и QDVE.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGV c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и QDVE.DE
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.32% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% | 0.33% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и QDVE.DE
Максимальная просадка IGV за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и QDVE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и QDVE.DE
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.