Сравнение IGV с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares Silver Trust (SLV).
IGV и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGV и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 14.78% против 16.87% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и SLV
IGV берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IGV vs. SLV — Ранг доходности на риск
IGV
SLV
Сравнение IGV c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 2.16 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 2.23 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.82 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 8.70 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.16 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.69 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IGV и SLV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и SLV
Ни IGV, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и SLV
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -76.28% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -42.45% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -42.45% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -42.81% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -35.47% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -44.76% | +30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 13.77% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и SLV
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 8.45%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 16.96% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 57.27% | -37.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 57.07% | -28.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 35.27% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 31.35% | -5.47% |