Сравнение IGV с SLV
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 15.79%/yr vs 10.19%/yr for SLV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IGV charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности IGV и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -11.33%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -21.78%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 15.79% против 10.19% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- -6.08%
- С начала года
- -11.33%
- 1 год
- -14.65%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 15.79%
SLV
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -20.51%
- 6 месяцев
- -39.52%
- С начала года
- -21.78%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам IGV и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -11.33% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
SLV iShares Silver Trust | -21.78% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between IGV and SLV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. SLV — Ранг доходности на риск
IGV
SLV
Сравнение IGV c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.89 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.85 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и SLV
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -76.28% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -52.28% | +15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -52.28% | +15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -52.28% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -52.28% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -52.28% | +31.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -44.67% | +30.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 25.22% | -6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и SLV
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) составляет 7.72%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 12.88% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.28% | 57.02% | -31.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 61.12% | -32.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 36.88% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 32.18% | -5.78% |
Сравнение комиссий IGV и SLV
IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и SLV
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and SLV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (12.88%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, IGV leads with 15.79% vs 10.19% for SLV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGV has performed better with a 15.79% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
IGV has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for SLV.
IGV is categorized as Technology Equities, while SLV is Silver. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор