Сравнение IGV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IGV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGV и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGV имеют среднегодовую доходность 14.78%, а акции IVV немного отстают с 14.11%.
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и IVV
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
IGV vs. IVV — Ранг доходности на риск
IGV
IVV
Сравнение IGV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.00 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 1.52 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.54 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.28 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.00 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.71 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IGV и IVV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и IVV
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и IVV
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -55.25% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -12.06% | -22.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -24.53% | -21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -33.90% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -5.57% | -26.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -10.84% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 2.55% | +11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и IVV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 5.34% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 9.47% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 18.31% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 16.89% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 18.03% | +7.85% |