PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGV с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с IVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 16.50%/yr vs 15.32%/yr for IVV. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IGV charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности IGV и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 16.50% против 15.32% соответственно.

IGV

1 день
-0.68%
1 месяц
6.88%
6 месяцев
20.86%
С начала года
-4.13%
1 год
-8.34%
3 года*
13.47%
5 лет*
4.35%
10 лет*
16.50%
Всё время*
9.66%

IVV

1 день
-0.18%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.80%
С начала года
13.51%
1 год
24.00%
3 года*
21.48%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.32%
Всё время*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IGV

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
$1.47B$1.24B$1.65B

IVV

iShares Core S&P 500 ETF
$3.47B$3.27B$5.84B

Сравнение доходности по годам IGV и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-4.13%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		13.51%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between IGV and IVV is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.77

Over the past year, the correlation between IGV and IVV has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IGV и IVV

Секторы
IGV
IVV

Технологии

89.3%
37.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
9.6%

Финансовые услуги

1.9%
12.5%

Потребительский циклический сектор

0.3%
8.9%

Промышленность

0.1%
7.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

9.4%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

IGV
89.3%
IVV
37.2%

Коммуникационные услуги

IGV
8.3%
IVV
9.6%

Финансовые услуги

IGV
1.9%
IVV
12.5%

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
IVV
8.9%

Промышленность

IGV
0.1%
IVV
7.9%

Сырьевые материалы

IGV

-

IVV
1.8%

Потребительский защитный сектор

IGV

-

IVV
4.8%

Энергетика

IGV

-

IVV
3.3%

Здравоохранение

IGV

-

IVV
9.4%

Недвижимость

IGV

-

IVV
1.9%

Коммунальные услуги

IGV

-

IVV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с SOXXIGV с QQQIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHIGV с SMHX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

IGV vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGVIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.87

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.58

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.71

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

11.55

-11.98

IGV vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и IVV

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-55.25%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-8.89%

-27.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-18.75%

-17.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-24.53%

-21.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-33.90%

-11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.98%

-0.18%

-13.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-10.72%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.42%

2.08%

+17.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и IVV

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

4.06%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

10.35%

+14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.49%

12.88%

+16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

17.04%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.51%

18.08%

+8.43%

Сравнение комиссий IGV и IVV

IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и IVV

Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

IGV and IVV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (8.55%) compared to IVV (4.06%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IGV leads with 16.50% vs 15.32% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 16.50% return vs 15.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.

IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.02% for IGV.

IGV is categorized as Technology Equities, while IVV is S&P 500. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор