PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с GOOGL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past 10 years, IGV returned 15.87%/yr vs 25.76%/yr for GOOGL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IGV и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -14.18%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 15.87% против 25.76% соответственно.

IGV

1 день
-0.24%
1 месяц
2.37%
С начала года
-14.18%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-15.27%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.91%
10 лет*
15.87%

GOOGL

1 день
0.53%
1 месяц
-10.61%
С начала года
15.06%
6 месяцев
16.44%
1 год
105.30%
3 года*
43.10%
5 лет*
24.46%
10 лет*
25.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и GOOGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-14.18%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		15.06%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%

Correlation

The correlation between IGV and GOOGL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г.

0.58

Over the past year, the correlation between IGV and GOOGL has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

IGV vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGVGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
3.62

-4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
4.92

-5.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.59

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

5.20

-5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

18.48

-19.35

IGV vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGV и GOOGL

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-65.29%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-20.37%

-16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-29.81%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-44.32%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-44.32%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-10.61%

-12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-13.01%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.55%

5.72%

+11.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и GOOGL

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

7.24%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

20.82%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.06%

29.31%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.92%

31.33%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

29.13%

-2.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и GOOGL

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.24%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

IGV and GOOGL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.57%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор