Сравнение IGV с EDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW).
IGV и EDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. EDOW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Фонд был запущен 8 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGV и EDOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и EDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 10.07% |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | -1.60% | 15.46% | 13.17% | 15.47% | -7.45% | 18.82% | 6.64% | 24.69% | -2.04% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у EDOW с доходностью -1.60%.
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
EDOW
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и EDOW
IGV берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EDOW в 0.50%.
Доходность на риск
IGV vs. EDOW — Ранг доходности на риск
IGV
EDOW
Сравнение IGV c EDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | EDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.87 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 1.34 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.18 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.94 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | EDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.87 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.58 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IGV и EDOW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и EDOW
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 1.33% | 1.31% | 1.65% | 1.93% | 1.91% | 1.52% | 1.84% | 1.88% | 1.82% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и EDOW
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки EDOW в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и EDOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | EDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -33.72% | -29.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -11.30% | -23.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -21.98% | -23.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -6.94% | -25.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -4.11% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 2.70% | +10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и EDOW
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | EDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 4.18% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 8.01% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 15.72% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 14.20% | +12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 17.85% | +8.03% |