PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGV с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

IGV и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGV и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGV и CHPS

2026 (YTD)202520242023
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-24.52%5.56%23.41%13.17%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

IGV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-30.68%
1 год
-11.68%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.68%
10 лет*
14.78%

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с VGTIGV с XLKIGV с SOXXIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий IGV и CHPS

IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

IGV vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

2.68

-3.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

3.21

-3.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.44

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

5.78

-6.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

20.15

-20.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.68

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.02

-0.69

Корреляция

Корреляция между IGV и CHPS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и CHPS

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGV и CHPS

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

IGVCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-39.44%

-24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.72%

-17.50%

-17.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-10.07%

-22.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-9.63%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

5.02%

+8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и CHPS

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 8.45%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGVCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

13.34%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

26.34%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

37.76%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

32.82%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

32.82%

-6.94%