Сравнение IGV с BILT
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while BILT is a Infrastructure Equities fund actively managed by iShares. IGV is passively managed, while BILT is actively managed. Over the past year, IGV returned -8.34% vs 15.54% for BILT. Their -0.19 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IGV charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности IGV и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у BILT с доходностью 12.87%.
IGV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 20.86%
- С начала года
- -4.13%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 16.50%
- Всё время*
- 9.66%
BILT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 6.25%
- С начала года
- 12.87%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $538.18K | $1.61M | $1.70M | |
| $1.47B | $1.24B | $1.65B |
Сравнение доходности по годам IGV и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -4.13% | -6.24% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.87% | 4.16% |
Correlation
The correlation between IGV and BILT is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGV vs. BILT — Ранг доходности на риск
IGV
BILT
Сравнение IGV c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGV | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.90 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 8.60 | -9.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGV и BILT
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGV | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -5.38% | -58.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -5.38% | -31.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -3.47% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -1.38% | -13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.42% | 1.81% | +17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и BILT
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с iShares Infrastructure Active ETF (BILT) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGV | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 2.78% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 8.43% | +16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 10.33% | +19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 10.35% | +17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 10.35% | +16.16% |
Сравнение комиссий IGV и BILT
IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и BILT
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BILT в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.77% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
IGV and BILT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (8.55%) compared to BILT (2.78%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs BILT's -5.38%.
On 1-year performance, BILT leads with 15.54% vs -8.34% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BILT has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILT has performed better with a 15.54% return vs -8.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 0.02% for IGV.
IGV is categorized as Technology Equities, while BILT is Infrastructure Equities. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.60% for BILT.
BILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGV и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор