PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с BDRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGV returned 6.77%/yr vs -11.64%/yr for BDRY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IGV charges 0.39%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.

Доходность

Сравнение доходности IGV и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.

IGV

1 день
-0.14%
1 месяц
13.36%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.31%
1 год
-4.52%
3 года*
14.61%
5 лет*
6.77%
10 лет*
16.80%

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и BDRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-5.33%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%0.72%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		44.36%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.98%

Correlation

The correlation between IGV and BDRY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.03

The correlation between IGV and BDRY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGV и BDRY

Секторы
IGV
BDRY

Технологии

89.2%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Финансовые услуги

1.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGV
89.2%
BDRY

-

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
BDRY

-

Финансовые услуги

IGV
1.8%
BDRY
3.1%

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
BDRY

-

Промышленность

IGV
0.2%
BDRY

-

Сырьевые материалы

IGV

-

BDRY

-

Потребительский защитный сектор

IGV

-

BDRY

-

Энергетика

IGV

-

BDRY

-

Здравоохранение

IGV

-

BDRY

-

Недвижимость

IGV

-

BDRY

-

Коммунальные услуги

IGV

-

BDRY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA

Доходность на риск

IGV vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 88
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
3.19

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
3.43

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

6.22

-6.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

18.11

-18.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа BDRY равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

3.19

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.19

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.13

+0.50

Просадки

Сравнение просадок IGV и BDRY

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и BDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-89.16%

+25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-21.60%

-15.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-69.71%

+33.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-89.16%

+43.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-69.50%

+54.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-58.39%

+43.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.25%

7.41%

+9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и BDRY

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

10.84%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.36%

29.99%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

42.26%

-14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

60.69%

-32.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.34%

62.56%

-36.22%

Сравнение комиссий IGV и BDRY

IGV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и BDRY

Ни IGV, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

IGV and BDRY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (11.62%) compared to BDRY (10.84%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs BDRY's -89.16%.

On 5-year performance, IGV leads with 6.77% vs -11.64% for BDRY. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BDRY has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGV has performed better with a 6.77% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

IGV and BDRY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IGV is categorized as Technology Equities, while BDRY is Commodities. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: iShares and ETFMG. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 3.76% for BDRY.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор