PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGTR с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGTR с PID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds. IGTR is actively managed, while PID is passively managed. Over the past 3 years, IGTR returned 17.51%/yr vs 11.88%/yr for PID. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности IGTR и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 3.17%.

IGTR

1 день
4.09%
1 месяц
5.35%
С начала года
22.60%
6 месяцев
21.87%
1 год
43.77%
3 года*
17.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

PID

1 день
0.27%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.70%
1 год
14.46%
3 года*
11.88%
5 лет*
8.27%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTR и PID

2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		22.60%15.25%4.02%-0.31%-2.18%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.17%24.45%3.08%14.28%-1.29%

Correlation

The correlation between IGTR and PID is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.61

The correlation between IGTR and PID has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGTR и PID

Секторы
IGTR
PID

Технологии

46.5%
9.1%

Промышленность

14.9%
7.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
6.2%

Финансовые услуги

12.5%
17.5%

Здравоохранение

5.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
13.7%

Сырьевые материалы

2.4%
3.3%

Коммунальные услуги

2.4%
15.1%

Энергетика

1.7%
12.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
6.2%

Недвижимость

0.4%
0.4%

Технологии

IGTR
46.5%
PID
9.1%

Промышленность

IGTR
14.9%
PID
7.5%

Потребительский циклический сектор

IGTR
12.8%
PID
6.2%

Финансовые услуги

IGTR
12.5%
PID
17.5%

Здравоохранение

IGTR
5.0%
PID
8.6%

Коммуникационные услуги

IGTR
2.6%
PID
13.7%

Сырьевые материалы

IGTR
2.4%
PID
3.3%

Коммунальные услуги

IGTR
2.4%
PID
15.1%

Энергетика

IGTR
1.7%
PID
12.5%

Потребительский защитный сектор

IGTR
0.9%
PID
6.2%

Недвижимость

IGTR
0.4%
PID
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с SPYIGTR с VTIGTR с BDVLIGTR с FIXTIGTR с PJAN
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

IGTR vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGTRPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.48

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.20

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

1.94

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

6.30

+6.27

IGTR vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PID равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGTR и PID

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGTRPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-66.34%

+46.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-7.47%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-13.34%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-4.31%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-13.01%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.30%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и PID

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGTRPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.69%

2.66%

+16.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

7.87%

+14.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

9.82%

+16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

13.96%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

17.66%

+1.51%

Сравнение комиссий IGTR и PID

IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и PID

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PID в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.65%0.80%2.40%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.61%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

IGTR and PID have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGTR has higher volatility (18.69%) compared to PID (2.66%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs PID's -66.34%.

On 3-year performance, IGTR leads with 17.51% vs 11.88% for PID. On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IGTR has performed better with a 17.51% return vs 11.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.80% for IGTR.

PID has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.65% for IGTR.

They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.56% for PID.

IGTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTR и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор