Сравнение IGTR с PID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).
IGTR и PID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IGTR и PID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGTR и PID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 2.71% | 15.25% | 4.02% | -0.31% | -2.08% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 2.35% | 24.45% | 3.08% | 14.28% | -0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IGTR показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 2.35%.
IGTR
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PID
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGTR и PID
IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.
Доходность на риск
IGTR vs. PID — Ранг доходности на риск
IGTR
PID
Сравнение IGTR c PID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGTR | PID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.63 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.39 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.41 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 10.39 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGTR | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.63 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IGTR и PID составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и PID
Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности PID в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.78% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.37% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок IGTR и PID
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и PID.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGTR | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -66.34% | +46.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -8.69% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -5.07% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -13.12% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.05% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и PID
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGTR | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 3.73% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 7.11% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 12.81% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 13.95% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 17.98% | -1.57% |